Pourquoi l'autocorrélation est-elle mauvaise ?
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Vidéo: Pourquoi l'autocorrélation est-elle mauvaise ?

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Vidéo: 9. Autocorrélation des résidus 2024, Novembre
Anonim

Dans ce contexte, autocorrélation sur les résidus est ' mauvais ', car cela signifie que vous ne modélisez pas assez bien la corrélation entre les points de données. La principale raison pour laquelle les gens ne font pas de différence entre les séries est qu'ils veulent en fait modéliser le processus sous-jacent tel qu'il est.

Par conséquent, pourquoi avons-nous besoin d'autocorrélation ?

Autocorrélation , également connu sous le nom de corrélation en série, est la corrélation d'un signal avec une copie retardée de lui-même en fonction du retard. Ce est souvent utilisé dans le traitement du signal pour analyser des fonctions ou des séries de valeurs, telles que les signaux du domaine temporel.

Aussi, que nous dit Durbin Watson ? En statistiques, le Durbin – Watson La statistique est une statistique de test utilisée pour détecter la présence d'une autocorrélation au décalage 1 dans les résidus (erreurs de prédiction) à partir d'une analyse de régression.

De même, on peut se demander quelles sont les conséquences de l'autocorrélation dans la régression linéaire ?

Les effets de l'autocorrélation parmi les erreurs sur la propriété de cohérence de l'estimateur OLS. Dans un régression linéaire même lorsque les erreurs sont autocorrélées et non normales, l'estimateur des moindres carrés ordinaires (MCO) de la régression coefficients () converge en probabilité vers β.

Que se passe-t-il si les termes d'erreur sont corrélés ?

Termes d'erreur se produire lorsque un modèle n'est pas complètement précis et donne des résultats différents lors d'applications réelles. Lorsque les termes d'erreur provenant de périodes différentes (généralement adjacentes) (ou d'observations en coupe) sont corrélé , les terme d'erreur est en série corrélé.

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