Quelle devrait être la valeur de Durbin Watson ?

2024 Auteur: Miles Stephen | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-15 23:36

Les Durbin - Watson statistique volonté avoir toujours un valeur entre 0 et 4. A valeur de 2,0 signifie qu'il n'y a pas d'autocorrélation détectée dans l'échantillon. Valeurs de 0 à moins de 2 indiquent une autocorrélation positive et valeurs de 2 à 4 indiquent une autocorrélation négative.

Également demandé, que nous dit Durbin Watson ?

En statistiques, le Durbin – Watson La statistique est une statistique de test utilisée pour détecter la présence d'une autocorrélation au décalage 1 dans les résidus (erreurs de prédiction) à partir d'une analyse de régression.

et si le test de Durbin Watson n'était pas concluant ? Si les Durbin - Statistique Watson est compris entre d et d (ou exactement égal à d ou d), le le test n'est pas concluant . Si les Durbin - Statistique Watson est supérieur à d, le Durbin - Statistique Watson est si proche de 2 que l'autocorrélation positive peut ne pas être présente dans le modèle.

Deuxièmement, quelle est l'hypothèse nulle pour le test de Durbin Watson ?

Les Durbin - Tests statistiques du test Watson les hypothèse nulle que les résidus d'une régression des moindres carrés ordinaire ne sont pas autocorrélés par rapport à l'alternative que les résidus suivent un processus AR1. Les Durbin - Statistique Watson varie en valeur de 0 à 4.

Pourquoi l'autocorrélation est-elle mauvaise ?

Dans ce contexte, autocorrélation sur les résidus est ' mauvais ', car cela signifie que vous ne modélisez pas assez bien la corrélation entre les points de données. La principale raison pour laquelle les gens ne font pas de différence entre les séries est qu'ils veulent en fait modéliser le processus sous-jacent tel qu'il est.